Programadores que iniciam no mundo da Web sempre têm uma certa dificuldade com relação a eventos de objetos, formulários e até mesmo coisas que parecem tão simples como mostrar uma caixa de diálogo na tela. Pois bem, as caixas de diálogo, conhecidas em algumas linguagens como MsgBox, ShowMessage, ShowDialog entre outras, são na verdade, na web processadas no lado cliente, ou seja, o asp .net, o php, o jsp, ou qualquer outra linguagem web, de nada tem haver com isso pois estas são linguagens de servidor. Logo,  o que vai fazer aparecer a tal caixa de diálogo será uma linguagem processada no lado cliente, o JavaScript por exemplo.

O comando em JavaScript responsável por criar uma caixa de diálogo é o ‘alert’. Exemplo:

alert('Olá mundo');

Para executar este comando ao carregar a página, basta escrever este código no arquivo aspx entre as tags  <script> e </script>. No entanto, o asp.net já possui algumas funções em seu Framework que fazem isto pra você, e permite que, em tempo de execução, escreva este código na página. No evento Page_Load da sua página escreva o código a seguir.

Page.ClientScript.RegisterStartupScript(Page.GetType(),
      "alerta", "alert('Olá Mundo')", true);

Este código é responsável por criar o bloco de JavaScript. Ao abrir a página em um navegador, e mandar exibir o código fonte (HTML) verá que o bloco javascript está posicioanado ao final da página e portanto a mensagem só será exibida assim que toda a página for carregado e renderizada. Para fazer com que ele  fique no topo da página utilize o método RegisterClientScriptBlock ao invés de RegisterStartupScript.

Obs.: Se você estiver usando o componente UpdatePanel para criar páginas com recursos de ajax, deverá utilizar a classe ScriptManager ao invés da ClientScript. Veja aqui como fazer.